Nederlandse kleine en middelgrote banken houden als sector voldoende kapitaal over bij een zware economische schok. Hun gemiddelde CET1-ratio daalt in de stresstest van DNB van 25,6% naar 21,9%.
DNB voert jaarlijks een stresstest uit onder een selectie van Nederlandse kleine en middelgrote banken, de zogenoemde less significant institutions (LSI’s). Deze banken staan rechtstreeks onder toezicht van DNB.
Voor de test rekent de toezichthouder met een driejarige crisis waarin de economie krimpt, de inflatie en werkloosheid oplopen en de prijzen van woningen en ander vastgoed fors dalen. De banken moeten in zo’n scenario een deel van hun kapitaalbuffers aanspreken, maar blijven als sector gemiddeld ruim boven de minimale kapitaalvereisten.
Verschillen tussen banken
De gemiddelde CET1-ratio daalt in het stressscenario met 3,7 procentpunt, van 25,6% naar 21,9%. De daling komt onder meer doordat huishoudens en bedrijven hun leningen bij economische tegenwind minder goed kunnen terugbetalen. Banken krijgen daardoor te maken met hogere verliezen en moeten extra kapitaal aanhouden vanwege de verslechterde kwaliteit van hun leningen.
De gevolgen verschillen volgens DNB wel per bank. Onder meer het bedrijfsmodel, de samenstelling van de leningportefeuille, de gevoeligheid voor economische ontwikkelingen en de kapitaalpositie bij aanvang van de stresstest spelen daarbij een rol.
DNB gebruikt de resultaten bij het toezicht op individuele instellingen. De kapitaaldaling in de stresstest is onder meer een uitgangspunt bij het bepalen van de extra kapitaalbuffer die een bank volgens de toezichthouder zou moeten aanhouden om schokken op te vangen.
De opzet en methodologie van de stresstest zijn gebaseerd op de Europese stresstest van de European Banking Authority (EBA) voor grootbanken.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
